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Conecta tu pendrive, espera unos momentos. Luego busca la pelicula que dices, pincha sobre ella con el boton derecho del mouse y marca la opcion COPIAR luego ve a MI PC y busca tu pendrive, generalmente aparece como E: F: o G: abrelo con doble click y estando dentro de tu pendrive pincha con el boton derecho del mouse en un espacio vacio y marca la opcion PEGAR y eso seria todo.

Conecta el pendrive, anda a Mi pc, pone examinar en el disco que sea el pendrive y arrastralo ahi desde la carpeta donde esta.