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gli screensaver come ti hanno già detto hanno estensione scr.

per farli ci sono dei programmini che ti permettono di scegliere delle immagini, delle musiche di sottofondo e delle transizioni e ti creano lo screensaver (Scene Saver, Photo Saver, 3d Screen Creator, Free Screensaver Maker)

gli screensaver invece quelli fichi, fatti tutti in grafica 3d, tipo l'acquario e simili, sono dei filmati in flash (Screenswift)

poi ci sono anche questi due programmi molto carini My Video Screensaver e Avi/mpg Screensaver per trasfomare video (avi o mpeg) in screensaver

ha estensione .scr

Se ne trovano molti in rete.

.scr

Prova qui: www.tuttogratis.it/software_gratis/screensaver_programmabili.html

è un file eseguibile, .exe

programmi per crearne non ne conosco ma se lo scrivi su google troverai centinaia di siti che ti spiegano il modo di farne e i programmi da sdaricare.